A legutóbbi posztban megvitattuk a pozíció nyitásának stratégiáját. Ez ugyebár két indikátor alapján történik, a feltételezett trend irányába, röviden összefoglalva amikor az RSI azt alsó extrém tartományban tartózkodik, akkor long irányú, amikor pedig a felső extrém tartományban van, akkor short irányú pozíciót nyitunk.
Mindezt az ADX indikát ADX vonala erősíti meg számunkra, amely ha az extrém érték fölött jár, akkor érvényes az RSI jelzése.
Sok példát tehetnék ide, hogyan is működik ez, és hogy milyen jól. De nincs ez mindig így!
Mi van ha a trend erős, RSI valamelyik extrém tartományban van, mégsem fordul meg a trend, hanem ballag tovább. Az RSI hol visszatér az extrém tartományból, hol nem, de a középvonalat nem éri el, az ADX is folyamatosan 40 fölött van...
Az ábrán mutatott esetben ugye short-ot kellene nyitnunk, de sajnos hiába nyitunk short-ot, az árfolyam tovább megy felfelé! Ráadásul úgy néz ki, hogy elszállt az árfolyam, azaz nem valószínű, hogy visszatér az eredeti árakhoz...
Na ilyenkor mi van?
Többféle megoldás létezik. A legáltalánosabban elterjedt megoldás a rulett asztalok mellől kitiltott Martingale módszer, esetleg az anti-Matringale módszer. Mi ez és hogy jön ide.
Röviden a Martingale módszer : fogadási stratégia, amely nem foglalkozik azzal, hogy milyenek az esélyek egyik vagy másik irány megnyerésére, a fontos az, hogy 50-50% esély legyen mindkét oldal megnyerésére, vagy elvesztésére. A lényeg az, hogyha megtesszük a tétjeinket, akkor vagy nyerünk, vagy vesztünk. Ha nyerünk, akkor zsebre tesszük a nyereményt, ha vesztünk akkor újra megtesszük a tétjeinket, de immáron az elveszített korábbi tét kétszeresét. Ezt egészen addig folytatjuk, amíg egyszer csak nyerünk. Ebben az esetben visszanyerünk mindent, amit kockáztattunk, plusz nyereményként pedig a kezdő tétünket. Így máris pluszban vagyunk.
Hogyan működik ez a tőzsdén? A már említett esetünkben ez úgy működik, hogy amikor az RSI a felső extrém tartományban van, az ADX pedig megerősíti, hogy a trend kifulladóban van, akkor nyitunk egy short pozíciót. Ha azonban az árfolyam tovább emelkedik, akkor bizonyos árfolyam távolság után újabb short pozíciót nyitunk, de már kétszeresét a korábbi pozíciónak!
Természetesen ez nem veszélytelen stratégia. Gondoljuk csak el! Ha minden alkalommal az előző pozíció dupláját nyitjuk meg, akkor exponenciálisan növekszik a nyitott pozíciók mérete, ezzel együtt pedig a bekötött összeg :
1. kötés : 0,01 lot
2. kötés : 0,02 lot
3. kötés : 0,04 lot
4. kötés : 0,08 lot
5. kötés : 0,16 lot
6. kötés : 0,32 lot
7. kötés : 0,64 lot
8. kötés : 1,28 lot
Ugye látszik a piramis? Nyolc kötés után a megnyitott pozíció mérete már 1,28 lot, az összes bekötött pozíció mennyiség pedig 2,55 lot! Ha nyolc kötés után nem áll meg az árfolyam, akkor ez a 2,55 lot olyan gyorsan égeti el a számlánkat, mint egy rakétahajtómű a papír zsebkendőt.
A kérdések a következők :
Mindezt az ADX indikát ADX vonala erősíti meg számunkra, amely ha az extrém érték fölött jár, akkor érvényes az RSI jelzése.
Sok példát tehetnék ide, hogyan is működik ez, és hogy milyen jól. De nincs ez mindig így!
Mi van ha a trend erős, RSI valamelyik extrém tartományban van, mégsem fordul meg a trend, hanem ballag tovább. Az RSI hol visszatér az extrém tartományból, hol nem, de a középvonalat nem éri el, az ADX is folyamatosan 40 fölött van...
 |
| RSI extrém tartományban, az ADX folyamatosan extrém szint fölött - ilyenkor mi van? |
Na ilyenkor mi van?
Többféle megoldás létezik. A legáltalánosabban elterjedt megoldás a rulett asztalok mellől kitiltott Martingale módszer, esetleg az anti-Matringale módszer. Mi ez és hogy jön ide.
Röviden a Martingale módszer : fogadási stratégia, amely nem foglalkozik azzal, hogy milyenek az esélyek egyik vagy másik irány megnyerésére, a fontos az, hogy 50-50% esély legyen mindkét oldal megnyerésére, vagy elvesztésére. A lényeg az, hogyha megtesszük a tétjeinket, akkor vagy nyerünk, vagy vesztünk. Ha nyerünk, akkor zsebre tesszük a nyereményt, ha vesztünk akkor újra megtesszük a tétjeinket, de immáron az elveszített korábbi tét kétszeresét. Ezt egészen addig folytatjuk, amíg egyszer csak nyerünk. Ebben az esetben visszanyerünk mindent, amit kockáztattunk, plusz nyereményként pedig a kezdő tétünket. Így máris pluszban vagyunk.
Hogyan működik ez a tőzsdén? A már említett esetünkben ez úgy működik, hogy amikor az RSI a felső extrém tartományban van, az ADX pedig megerősíti, hogy a trend kifulladóban van, akkor nyitunk egy short pozíciót. Ha azonban az árfolyam tovább emelkedik, akkor bizonyos árfolyam távolság után újabb short pozíciót nyitunk, de már kétszeresét a korábbi pozíciónak!
Természetesen ez nem veszélytelen stratégia. Gondoljuk csak el! Ha minden alkalommal az előző pozíció dupláját nyitjuk meg, akkor exponenciálisan növekszik a nyitott pozíciók mérete, ezzel együtt pedig a bekötött összeg :
1. kötés : 0,01 lot
2. kötés : 0,02 lot
3. kötés : 0,04 lot
4. kötés : 0,08 lot
5. kötés : 0,16 lot
6. kötés : 0,32 lot
7. kötés : 0,64 lot
8. kötés : 1,28 lot
Ugye látszik a piramis? Nyolc kötés után a megnyitott pozíció mérete már 1,28 lot, az összes bekötött pozíció mennyiség pedig 2,55 lot! Ha nyolc kötés után nem áll meg az árfolyam, akkor ez a 2,55 lot olyan gyorsan égeti el a számlánkat, mint egy rakétahajtómű a papír zsebkendőt.
A kérdések a következők :
- Mekkora lépésközönként nyissunk új pozíciót? Magyarán a kérdés az, hogy milyen árfolyam emelkedés után nyitunk újabb pozíciót, amely mérete természetesen az előtte lévő duplája.
- Az előbb meghatározott lépésközökkel nyitott pozíciók kezdő mérete mennyi lehet, hogy ne égesse el a számlát? Vagyis ha 0,01 lot-tal kezünk az lesz a jó, vagy kezdhetünk már 0,1 lot-tal is?
- Vajon a fenti két kérdés megválaszolása után hány darab trend ellenes (emelkedő árfolyam esetén short pozíció nyitása, vagy fordítva, csökkenő trend esetén long pozíció nyitása) lehetséges? Ne felejtsük el, hogy minden egyes újabb pozícióval a nyitott pozíciók mérete duplázódik, illetve a be nem kötött tőkénk ennek megfelelően csökken! (Hiszen az árfolyam ellenünk dolgozik)
Ezekre a kérdésekre nem könnyű válaszolni, általában egy teljes évet visszatesztelve lehet jó közelítésű statisztikát kinyerni, amellyel általában a következő egy évet is végig lehet kereskedni. Erre jó a stratégia backtest-je. Erre később ki is térünk részletesen, mert nem ez az egyetlen paraméter, amelyet tesztelnünk kell, lesz más is! De erről egy későbbi posztban lesz szó.
A poszt címéhez méltóan folytatom a kérdésfeltevést : Mi van, ha az elmúlt egy év tesztelései alapján beállított paraméterek működnek ugyan, de az árfolyam mégis elszáll?
 |
| Ez történt 2012 őszén a japán yen árfolyamával. A korábbi néhány PIP-es hullámvasút után hirtelen az egekbe szökött az árfolyam (gyengült a yen) és szinte megállíthatatlanul ment feljebb és feljebb. Sok trend ellenes kereskedő bukott ezen... |
Kétféle megoldást választhatunk! A kényelmes megoldás az, hogyha hagyjuk az egészet az enyészetnek és elveszítjük a számlán lévő kockázati (!!!!!) tőkénket, hiszen úgyis csak annyit kockáztattunk, amennyit el merünk veszíteni!
A másik megoldás az, ha védekezünk ez ellen is, amelyre szintén kétféle megoldás létezik!
A védekezésről viszont - mert van védekezési lehetőség - a következő posztban lesz szó!
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése