Money Management általában

Beszéljünk kicsit a Money Management-ről (mostantól MM)!

Nem véletlenül írok erről a témáról, ugyanis fájó tapasztalataim vannak. Nem viccelek!
Hogyha egy kicsit alaposabban végig gondoljuk azt, hogy miből is áll egy tőzsdéző (FOREX-ező, de ez most szinte mindegy) kereskedési gyakorlata, akkor azt fogjuk tapasztalni, hogy hűen igazodik az öt legfontosabb szabályhoz :

1. Keress több pénzt
2. Védd meg a pénzedet
3. Tervezd meg pénzügyeidet
4. Érj el hatástöbbszörözést
5. Javítsd pénzügyi tájékozottságodat

Nem egyedül találtam ki ezeket a szabályokat, sőt mi több, semmi közöm hozzá. Robert T. Kiyosaki "Fejleszd pénzügyi IQ-dat" c. könyve taglalja eme szabályokat.

(Aki esetleg nem tudná ki is ő, azoknak nagyon ajánlom, hogy nézzen utána. Kötelező olvasmány a "Gazdag papa, szegény papa", a "Cashflow négyszög" c. könyvei, az összes többi pedig ajánlott olvasmány!!! Komolyan mondom, hogy ezen könyvek nélkül SENKI ne nyisson éles számlát, különben el fog vérezni!!!)

Nézzük csak FOREX-re fordítva a dolgokat :

1. Keress több pénzt = legyen egy remek stratégiád, ami nyereséges, kicsi a drawdown (a veszteséges pozíció zárásokból adódó "visszaesések")
2. Védd meg a pénzedet = használj stop-loss-t (ez ugye mindenkinek a könyökén jön ki, mert minden oktató, könyv, szakember ezt szajkózza folyton), de ide tartozik az is, hogy válassz jó brókert, ahol nincs kötési jutalék, alacsonyak a kamatok, megfelelően jó méretű pozíciókat lehet felvenni és persze kevés pénzzel lehet indulni, ez volt az egyik alapkövetelmény, amiért elindult ez a blog...
3. Tervezd meg a pénzügyeidet = ha fogalmad sincs, hogy a stratégiáddal mennyi pénzt tudsz keresni, akkor ehhez a ponthoz hozzá sem tudsz szólni. Pedig fontos! Igaz, hogy a tőzsdén bármi megtörténhet, de akkor is kell, hogy legyen egy terved! Meg kell fogalmaznod, le kell írnod és szem előtt kell tartanod! Milyen egy terv nekünk FOREX-ezőknek? Hát mondjuk olyan, hogy "havi 5% nyereség elérése, maximum 10 PIP drawdown-nal". Merészebbeknek : "napi 1,5% nyereség elérése, havi szinten maximum 1% veszteséggel". Még merészebbeknek : "Egy év alatt megduplázom a befektetett tőkémet"
   
4. Érj el hatás többszörözést = akár a stratégiáddal, akár a pénzügyi tervezéseddel azt kell elérned, hogy a befektetett tőkéd egyre nagyobb és nagyobb legyen! Ezt a stratégiáddal úgy tudod elérni, hogyha a kötéseid ún. piramidális kötések. Utálom ezt a szót, de nincs jobb. Ez nagyjából annyit jelent, hogy a stratégiád nyit egy pozíciót, amelyet természetesen valamilyen jelre teszi, majd a már nyitott pozíció mellé egy ugyanolyan irányú újabb pozíciót nyit a következő jelre, és ezt egészen addig teszi, amíg mondjuk a trend egy irányba mozog. Amikor ki kell szállni, mert megfordul a trend, vagy oldalazik, akkor lesz tizenöt nyitott pozíciód, amelyek vagy mind nyereségesek, vagy legfeljebb kettő veszteséges, de a többi nyeresége bőségesen fedezi a veszteségeket. A pénzügyi tervezés maximum annyi lehet, hogy nem veszed ki havonta, vagy hetente a nyereségedet, így a stratégiád egyre többet és egyre nagyobb pozíciókat tud nyitni.
5. Javítsd pénzügyi tájékozottságodat = ezt gondolom felesleges taglalni, fontos, hogy más "rokon" devizapárokat is figyelj (mondjuk EURJPY esetén a többi EURXXX és más XXXJPY devizapárokat), de az is lényeges lehet, hogy figyeled a híreket. Ami még ennél is fontosabb, folyamatosan tapasztalatokat gyűjtesz és képzed magad a FOREX-en történő kereskedéssel kapcsolatban!

Most ugye a 2. pontról beszélgetnénk, az 1. pontot szándékosan nem tárgyaltam eddig. Azt fogom legutoljára.
De mind fontos és mind része a jó FOREX robotnak.

Az MT4-ben (vagy nem sokára za MT5-ben) az MM nagyon jól leprogramozható. A számlád információit csodás függvényekkel lehet lekérdezni, a korábban már említett paraméterekkel együtt.
Nézzük csak!

AccountBalance() --> Ez a függvény az éppen aktuális egyenlegről tájékoztat. Arról a pénzről, ami már a Tiéd, amit befektethetsz, vagy visszautalhatsz magadnak, vagyis a számládon lévő tényleges pénz.
AccountEquity() --> a számlán lévő pénz, + a nyitott pozíciók értéke. Mindenképpen pozitív érték kell legyen a kettő együtt. Ha a nyitott pozíciók értéke negatív, akkor a balance-nál mindenképpen kevesebb lesz, ha pozitív a nyitott pozíciók értéke, akkor több lesz a balance-nál. Ha viszont a nyitott pozíciók nagyon negatív értéket kezdenek felvenni, akkor a bizonyos equity értéknél a bróker cég bármikor dönthet a margin call végrehajtásáról, vagyis bezárja a pozícióidat és marad a számlán annyi, amennyi. Ezért fontos, hogy a balance jó nagy legyen, a kötés mérete pedig minél kisebb, hogy minél később jöjjön a margin call...
AccountFreeMargin() --> a még szabadon beköthető tőke mennyisége
AccountLeverage() --> A számlán lévő tőkeáttét nagysága. Ha azt adja vissza, hogy 100, akkor az azt jelenti, hogy az áttét 1:100.
AccountMargin() --> A bekötött tőke nagysága. Ez csupán annyit jelent, hogy mennyit költöttünk az aktuális pozíció megnyitására.
MarketInfo() --> Ennek a függvénynek igen sokféle funciója van, elsősorban a jelenleg is nyitva lévő chart-ról ad információkat. Két paramétere van, az első az aktuális instrumentum neve, a második pedig a megtudakolni kívánt információra vonatkozó azonosító.
A legfontosabbak :

• MODE_DIGITS --> Az intrumentum árának tizedes pont utáni számjagyeinek száma. Ez igen fontos, amikor PIP-eket szeretnénk számolni!
• MODE_SPREAD --> a jelenlegi spread mérete PIP-ekben. Ez ugye változhat (bár vannak brókerek, akik azt hirdetik magukról, hogy fix spread-ekkel dolgoznak), de két különféle instrumentumnak általában azért különbözik a spread-je.
• MODE_STOPLEVEL --> sok brókernél korlátozzák a stop szinteket, vagyis megmondják, hogy mi az a minimális PIP, ahová a stop-odat teheted. Tehát nem teheted a kötési ár alá 5 PIP-el, ha ez az érték 20-at ad vissza. Ebben az esetben a minimális stop húzás az aktuális ár alatt 20 PIP-el van.
• MODE_LOTSIZE --> ez azt mondja meg, hogy az aktuális instrumentum esetében mi a lot mérete. Ez a bázis valuta egységeiben értendő. Ez természetesen függ a tőkeáttéttől is! A tőkeáttéttel, valamint ezzel az értékkel lehet kiszámítani a bekötött tőke mennyiségét, ami ha minden igaz, akkor megegyezik a korábban már említett AccountMargin() függvény által kiszámított értékkel. (természetesen csak akkor, ha a kötés árával számolunk és nem a pillanatnyi árral!!!)
• MODE_MINLOT --> A pozíció nyitásához szükséges minimális lot mérete! Ez az egyik legfontosabb és az egyik legmeghatározóbb érték, ami az adott instrumentum kereskedéséhez kell. Brókere válogatja, hogy ez mennyi! Általában a demó számlán egészen kicsi, de az éles számlán már nagyobb (beetetés). Szóval ne csodálkozzunk, ha a demón jól működő programunk az élesen "túlkereskedi" a számlánkat. (persze ilyen egy jó MM-mel nem fordulhat elő...)
• MODE_LOTSTEP --> A már meglévő pozíció módosításához használható lot méret. Vagyis, ah rákötünk, esetleg a pozíciót részlegesen zárjuk, akkor mi az a lot méret, amivel ezt megtehetjük. Ez sokszor kisebb, jó esetben egyenlő az előző értékkel (MINLOT).
• MODE_MAXLOT --> a kereskedés folyamán nyitható lot-ok együttes száma ezt nem lépheti túl. Többnyire mikró számlákon van ilyen, amikor a minimális lot méret mondjuk 0.05, akkor ez az érték 2 lot szokott lenni. Vagyik addig nyitogathatunk pozíciókat, amíg a nyitott pozíciók lot számának összege el nem éri ezt az értéket. Tehát a példával élve, ha minden pozíciónkat 0.05 lot-tal nyitjuk meg - és nem változtatjuk később -, akkor összesen 40 ilyen pozíciót lehet nyitni.

Nos, nagyjából ennyit érdemes tudni ezekről a függvényekről, később, amikor használjuk őket, úgyis kivesézzük tövéről-hegyére.

Jó olvasgatást mindenkinek!

Hosszú idő után...

Nagyon régen írtam már a blogba, kaptam is néhány aggódó levelet, hogy mi lett a bloggal, hogy nem folytatom.

Nos, egy pici "off-topic" következik, akit nem érdekel, bátran hagyja ki.
Néhány magánéleti esemény változtatott rajtam igen sokat. Először is, rájöttem arra, hogy bár az ember társas lény, néha azért jó egyedül. De ennek is meg vannak a hátrányai. Néha baromi unalmas.
Másodszor egy igen keserű tapasztalattal lettem gazdagabb. Nem az számít, hogy mi mindent érünk el az életben, vagy az, hogy mennyi a magántulajdonunkban lévő ingóság, vagy ingatlan. Az számít, hány embert teszünk boldoggá, illetve hány ember élete lesz jobb általunk. Mennyien szeretnek... Na, de elég a filozófiából!
Off-topic vége.

Sokan kérdezték, mire jutottam a metával.
Sokra. Magam sem gondoltam volna milyen sokra. Attól tartok, nehéz lenne egyetlen bejegyzésbe sűríteni, úgyhogy majd szép apránként próbálom meg adagolni.

Nos, az egyik legjobb tapasztalatom a metával kapcsolatban, hogy nagyon fontos a jó bróker kiválasztása. Bármilyen hihetetlen, ez fontosabb lehet, mint maga a robot, amit leprogramozunk.
Hiába van egy nagyon jó robotunk, ha a számlánkat nem tudtuk megnyitni úgy, hogy megfelelően kis lot-okkal kereskedjünk, akkor elúszhat a számlánk. Sajnos számolnunk kell azzal, hogy az aktuális pozíciónk veszteséget is termelhet, bár a piac mindig megfordulhat, de negatív előjelű pozíciónkat ki kell bírja a számla.

Tudom, kicsit bonyolult, megpróbálom egy példával illusztrálni.
Adott egy számla, mondjuk 500 USD tőkével. A legkisebb pozíció, melyet nyithatunk, 0.1 lot. Ha elindul az ár a pozíciónkkal szemben (értsd: short-olsz, de az árak hirtelen nőni kezdenek). 500 dolláros számla és 1:100-as tőkeáttétel esetén 1 lot 100 000 egységet jelent. 1,5 dolláros EURUSD árfolyamnál ez azt jelenti, hogy a bekötött tőkénk minden egyes centnyi elmozdulásakor 10 dollárt mozog a nyitott pozíció értéke. 5 cent elmozdulás 50 dollárt jelent. Nem nehéz kitalálni, hogy 50 cent ellenirányú mozgás esetén el is fogy az 500 dolláros tőkénk és már jön is a margin call, a számlánk pedig nullán áll.

Ezzel szemben, ha a minimális pozíció nyitási lehetőség 0.01 lot, akkor a pénzbeli elmozdulások néhány dollárra rúgnak csak. Kisebbek a nyereségek, az igaz, de a számlánk lenullázásnak az esélye is kisebb.

Néhány FOREX bróker ezen a linken található : EarnForex.com
Aki tud angolul, annak könnyű lesz választani, bár sokat meg kell nézni ahhoz, hogy megtaláljuk a megfelelőt.
Amire nagyon figyeljünk, azok a következő kulcsszavak : commission, swap, minimum lot size, minimum deposit.

Az az ideális, ha commission nincs, tehát nem kérnek a pozíció nyitásokért külön pénzt. A másik nem nagyon figyelmen kívül hagyható tényező a swap, tehát a nyitott pozíciók után fizetett (vagy jó esetben kapott) kamat. Ha egyáltalán nincs, az a legjobb, de általában nem tudjuk elkerülni.

A következő két paraméter a minimum lot size, amiről már írtam, hogy jobb, ha minél kisebb, különösen, ha kicsi a kezdőtőkénk. az arányok nagyjából 500 dollár esetén 0.01 lot. Ettől csak jobbat keressünk, tehát ha 1000 dollárra jut 0.01 lot, az a legjobb.

Mára ennyi. Legközelebb a money management-ről fogok írni, legalábbis remélem. Lehet változik a koncepció, de majd meglátjuk. Az egyik legfontosabb dolog lesz az MM is!