Money Management általában

Beszéljünk kicsit a Money Management-ről (mostantól MM)!

Nem véletlenül írok erről a témáról, ugyanis fájó tapasztalataim vannak. Nem viccelek!
Hogyha egy kicsit alaposabban végig gondoljuk azt, hogy miből is áll egy tőzsdéző (FOREX-ező, de ez most szinte mindegy) kereskedési gyakorlata, akkor azt fogjuk tapasztalni, hogy hűen igazodik az öt legfontosabb szabályhoz :

1. Keress több pénzt
2. Védd meg a pénzedet
3. Tervezd meg pénzügyeidet
4. Érj el hatástöbbszörözést
5. Javítsd pénzügyi tájékozottságodat

Nem egyedül találtam ki ezeket a szabályokat, sőt mi több, semmi közöm hozzá. Robert T. Kiyosaki "Fejleszd pénzügyi IQ-dat" c. könyve taglalja eme szabályokat.

(Aki esetleg nem tudná ki is ő, azoknak nagyon ajánlom, hogy nézzen utána. Kötelező olvasmány a "Gazdag papa, szegény papa", a "Cashflow négyszög" c. könyvei, az összes többi pedig ajánlott olvasmány!!! Komolyan mondom, hogy ezen könyvek nélkül SENKI ne nyisson éles számlát, különben el fog vérezni!!!)

Nézzük csak FOREX-re fordítva a dolgokat :

1. Keress több pénzt = legyen egy remek stratégiád, ami nyereséges, kicsi a drawdown (a veszteséges pozíció zárásokból adódó "visszaesések")
2. Védd meg a pénzedet = használj stop-loss-t (ez ugye mindenkinek a könyökén jön ki, mert minden oktató, könyv, szakember ezt szajkózza folyton), de ide tartozik az is, hogy válassz jó brókert, ahol nincs kötési jutalék, alacsonyak a kamatok, megfelelően jó méretű pozíciókat lehet felvenni és persze kevés pénzzel lehet indulni, ez volt az egyik alapkövetelmény, amiért elindult ez a blog...
3. Tervezd meg a pénzügyeidet = ha fogalmad sincs, hogy a stratégiáddal mennyi pénzt tudsz keresni, akkor ehhez a ponthoz hozzá sem tudsz szólni. Pedig fontos! Igaz, hogy a tőzsdén bármi megtörténhet, de akkor is kell, hogy legyen egy terved! Meg kell fogalmaznod, le kell írnod és szem előtt kell tartanod! Milyen egy terv nekünk FOREX-ezőknek? Hát mondjuk olyan, hogy "havi 5% nyereség elérése, maximum 10 PIP drawdown-nal". Merészebbeknek : "napi 1,5% nyereség elérése, havi szinten maximum 1% veszteséggel". Még merészebbeknek : "Egy év alatt megduplázom a befektetett tőkémet"
   
4. Érj el hatás többszörözést = akár a stratégiáddal, akár a pénzügyi tervezéseddel azt kell elérned, hogy a befektetett tőkéd egyre nagyobb és nagyobb legyen! Ezt a stratégiáddal úgy tudod elérni, hogyha a kötéseid ún. piramidális kötések. Utálom ezt a szót, de nincs jobb. Ez nagyjából annyit jelent, hogy a stratégiád nyit egy pozíciót, amelyet természetesen valamilyen jelre teszi, majd a már nyitott pozíció mellé egy ugyanolyan irányú újabb pozíciót nyit a következő jelre, és ezt egészen addig teszi, amíg mondjuk a trend egy irányba mozog. Amikor ki kell szállni, mert megfordul a trend, vagy oldalazik, akkor lesz tizenöt nyitott pozíciód, amelyek vagy mind nyereségesek, vagy legfeljebb kettő veszteséges, de a többi nyeresége bőségesen fedezi a veszteségeket. A pénzügyi tervezés maximum annyi lehet, hogy nem veszed ki havonta, vagy hetente a nyereségedet, így a stratégiád egyre többet és egyre nagyobb pozíciókat tud nyitni.
5. Javítsd pénzügyi tájékozottságodat = ezt gondolom felesleges taglalni, fontos, hogy más "rokon" devizapárokat is figyelj (mondjuk EURJPY esetén a többi EURXXX és más XXXJPY devizapárokat), de az is lényeges lehet, hogy figyeled a híreket. Ami még ennél is fontosabb, folyamatosan tapasztalatokat gyűjtesz és képzed magad a FOREX-en történő kereskedéssel kapcsolatban!

Most ugye a 2. pontról beszélgetnénk, az 1. pontot szándékosan nem tárgyaltam eddig. Azt fogom legutoljára.
De mind fontos és mind része a jó FOREX robotnak.

Az MT4-ben (vagy nem sokára za MT5-ben) az MM nagyon jól leprogramozható. A számlád információit csodás függvényekkel lehet lekérdezni, a korábban már említett paraméterekkel együtt.
Nézzük csak!

AccountBalance() --> Ez a függvény az éppen aktuális egyenlegről tájékoztat. Arról a pénzről, ami már a Tiéd, amit befektethetsz, vagy visszautalhatsz magadnak, vagyis a számládon lévő tényleges pénz.
AccountEquity() --> a számlán lévő pénz, + a nyitott pozíciók értéke. Mindenképpen pozitív érték kell legyen a kettő együtt. Ha a nyitott pozíciók értéke negatív, akkor a balance-nál mindenképpen kevesebb lesz, ha pozitív a nyitott pozíciók értéke, akkor több lesz a balance-nál. Ha viszont a nyitott pozíciók nagyon negatív értéket kezdenek felvenni, akkor a bizonyos equity értéknél a bróker cég bármikor dönthet a margin call végrehajtásáról, vagyis bezárja a pozícióidat és marad a számlán annyi, amennyi. Ezért fontos, hogy a balance jó nagy legyen, a kötés mérete pedig minél kisebb, hogy minél később jöjjön a margin call...
AccountFreeMargin() --> a még szabadon beköthető tőke mennyisége
AccountLeverage() --> A számlán lévő tőkeáttét nagysága. Ha azt adja vissza, hogy 100, akkor az azt jelenti, hogy az áttét 1:100.
AccountMargin() --> A bekötött tőke nagysága. Ez csupán annyit jelent, hogy mennyit költöttünk az aktuális pozíció megnyitására.
MarketInfo() --> Ennek a függvénynek igen sokféle funciója van, elsősorban a jelenleg is nyitva lévő chart-ról ad információkat. Két paramétere van, az első az aktuális instrumentum neve, a második pedig a megtudakolni kívánt információra vonatkozó azonosító.
A legfontosabbak :

• MODE_DIGITS --> Az intrumentum árának tizedes pont utáni számjagyeinek száma. Ez igen fontos, amikor PIP-eket szeretnénk számolni!
• MODE_SPREAD --> a jelenlegi spread mérete PIP-ekben. Ez ugye változhat (bár vannak brókerek, akik azt hirdetik magukról, hogy fix spread-ekkel dolgoznak), de két különféle instrumentumnak általában azért különbözik a spread-je.
• MODE_STOPLEVEL --> sok brókernél korlátozzák a stop szinteket, vagyis megmondják, hogy mi az a minimális PIP, ahová a stop-odat teheted. Tehát nem teheted a kötési ár alá 5 PIP-el, ha ez az érték 20-at ad vissza. Ebben az esetben a minimális stop húzás az aktuális ár alatt 20 PIP-el van.
• MODE_LOTSIZE --> ez azt mondja meg, hogy az aktuális instrumentum esetében mi a lot mérete. Ez a bázis valuta egységeiben értendő. Ez természetesen függ a tőkeáttéttől is! A tőkeáttéttel, valamint ezzel az értékkel lehet kiszámítani a bekötött tőke mennyiségét, ami ha minden igaz, akkor megegyezik a korábban már említett AccountMargin() függvény által kiszámított értékkel. (természetesen csak akkor, ha a kötés árával számolunk és nem a pillanatnyi árral!!!)
• MODE_MINLOT --> A pozíció nyitásához szükséges minimális lot mérete! Ez az egyik legfontosabb és az egyik legmeghatározóbb érték, ami az adott instrumentum kereskedéséhez kell. Brókere válogatja, hogy ez mennyi! Általában a demó számlán egészen kicsi, de az éles számlán már nagyobb (beetetés). Szóval ne csodálkozzunk, ha a demón jól működő programunk az élesen "túlkereskedi" a számlánkat. (persze ilyen egy jó MM-mel nem fordulhat elő...)
• MODE_LOTSTEP --> A már meglévő pozíció módosításához használható lot méret. Vagyis, ah rákötünk, esetleg a pozíciót részlegesen zárjuk, akkor mi az a lot méret, amivel ezt megtehetjük. Ez sokszor kisebb, jó esetben egyenlő az előző értékkel (MINLOT).
• MODE_MAXLOT --> a kereskedés folyamán nyitható lot-ok együttes száma ezt nem lépheti túl. Többnyire mikró számlákon van ilyen, amikor a minimális lot méret mondjuk 0.05, akkor ez az érték 2 lot szokott lenni. Vagyik addig nyitogathatunk pozíciókat, amíg a nyitott pozíciók lot számának összege el nem éri ezt az értéket. Tehát a példával élve, ha minden pozíciónkat 0.05 lot-tal nyitjuk meg - és nem változtatjuk később -, akkor összesen 40 ilyen pozíciót lehet nyitni.

Nos, nagyjából ennyit érdemes tudni ezekről a függvényekről, később, amikor használjuk őket, úgyis kivesézzük tövéről-hegyére.

Jó olvasgatást mindenkinek!