Ahhoz, hogy jó stratégiát tudjunk írni, ahhoz tisztában kell lennünk a technikai elemzés fortélyaival, illetve a kézi kötésekben kell, hogy legyen gyakorlatunk, különben sosem fogjuk tudni leellenőrizni, hogy a programunk jól működik-e, de még azzal is problémánk lesz, hogy egyáltalán a stratégiát kitaláljuk.
Ezen az oldalon néhány olyan stratégiát fogunk megtárgyalni és leprogramozni, amelyek profit faktora még nem a legjobb, de azért nem veszteséges, és akár éles kereskedelemre is alkalmas.
Aki megfelelően kreatív, jó tőzsdéző, esetleg még programozni is tud, az biztosan össze tud majd rakni egy saját fejlesztésű stratégiát az itt leírt és fejlesztett építő kockákból.
Ahhoz azonban, hogy tényleg munkához tudjunk látni, a stratégiákról a legalapvetőbb dolgokat kell tisztáznunk, elsősorban "tőzsdeszakmai" szempontból.
Aki tanult tőzsdézni, az tudja, hogy a pozíciókat JEL-ekre kell nyitni és bezárni. Természetesen a veszteségekre is fel kell készülnünk, stop-loss használatával, vagy money management-tel.
A jeleket az árfolyamok, ezen belül a gyertyák, ezek ár alakzatai, valamint a hozzájuk kapcsolódó trendkövető és momentum indikátorok adják együttesen.
Tehát elsősorban az árak változásaira figyelünk, majd pedig az indikátorok jelzéseire. Az indikátorokból többet is használnunk kell (akár 8-10-et is), és ezek 80%-a kell, hogy adja a kötési jelet, az áralakzatok mellett.
Kulcsfontosságú természetesen a trendek felismerése is, ez ugyanis a fő csapásirányt fogja adni. Nyilván senki sem fog long-ot kötni egy csökkenő trendben, kivéve természetesen a trendellenes stratégiák esetén, de az már a legprofibbak kiváltsága. Tehát a trendkövető stratégiákkal foglalkozunk egyenlőre, talán később (ha majd lesz pénzem a haladó tanfolyamra), belekóstolunk a trendellenes stratégiákba is, de egyenlőre maradjunk a trendkövetőknél.
Mit jelent ez programozás szempontjából?
Nos, igen sokmindent.
Először is, meg kell tanítanunk a programunkat felismerni a trendeket, ezek változásait, még mélyebre hatolva pedig a gyertyatrendek felismerését kell leprogramoznunk. Ha a gyertyatrendeket jól és elég nagy megbízhatósággal felismeri a programunk, akkor már a teljes trendekkel is elboldogulhatunk, majd ezek törését is fel tudjuk ismertetni a programmal.
Mivel a NinjaTrader kezünkbe adja az indikátorokat, így az indikátorok által szolgáltatott jelek felismerése a gyertyatrendek alapján már gyerekjáték lesz.
A kettő együtt pedig a nyerő stratégia kidolgozása lesz!
Röviden tehát a kidolgozás menetrendje a következő sémát kell, hogy kövesse :
Árfolyam trendek felismerése
- Gyertyaalakzatok felismerése (doji, marobozu, kulcsforduló, előrefele terhes, visszafelé terhes, stb.)
- Gyertyatrendek felismerése
- Völgyek, csúcsok felismerése
- Trendek felismerése
- Indikátorok jelzéseinek felismerése
- Indikátorok összevetése
- Megfelelő indikátorok kiválasztása
- Stop-loss használata (első húzás és utána folyamatos után húzás)
- Money management használata
- Tőke kezelése, nyereségek visszaforgatása
- Veszteségkeretek használata
Sajnos programozás szempontjából nehezen fogható meg - de azért persze megfogható, csak nehezen - a nagyobb áralakzatok kialakulása, mint például a kettős csúcsok, kettős völgyek, fej és vállak, fülescsésze, árbóc, zászló, stb.
Később elképzelhető, hogy ezekre is fordítunk figyelmet, de mivel a stratégia logikája nem egy folyamatosan futó program, hanem minden egyes tick-re, vagy gyertyára fut le, így nekünk első körben - és utána még jó sokáig - elégséges lesz a rövidtávú gyertyatrendek, valamint az árfolyamtrendek felismerésére.
Az áralakzatok felismeréséből fakadó hiányokat pedig majd az indikátorok "előrejelzései", pótolják.
Egyenlőre tehát elég a gyertyákkal kapcsolatos trendek, alakzatok leprogramozása, mely mindössze néhány (de legalábbis megszámlálható számú) gyertyákból állnak.
Egy kicsit előre szaladva nézzünk bele a gyertyaalakzatokba.
Miből is állnak a gyertyaalakzatok javarészt.
Háromféle építőköve van a gyertya alakzatoknak, ezek a következők :
- Fehér és fekete közönséges gyertyák
- Doji gyertyák
- Marobozu gyertyák
Tehát a legelső feladat ezen gyertyák pontos felismertetése a programmal.
A következő post-ban már ezek leprogramozásával fogunk foglalkozni, így megismerkedünk a NinjaTrader ehhez kapcsolódó funckióival is, a teljesség igénye nélkül.
Leprogramozzuk a doji, marobozu, valamint a fekete és fehér gyertyák felismerését, először az elmélet, majd pedig a gyakorlat oldaláról szemügyre véve.
Ezekből később indikátorokat faragunk, hogy majd a későbbiekben ezekre építkezve könnyedén írhassuk meg a stratégiánkat.
Addig is érdemes kicsit elmélkedni ezen gyertyák felismeréséről, hogy miféle matematikai szabályokkal lehetséges.
Mindenkinek jó elmélkedést! Jövő héten folytatjuk!
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése